Divulgation volontaire d’informations non-financières et valorisation boursière des firmes

Approche des Valeurs Extrêmes dans la Modélisation des Séries Financières

Résumé. Dans les années 60, les travaux de Mandelbrot sur les fluctuations boursières montrèrent que le modèle gaussien ne convenait pas pour décrire les rendements d’actifs. Mandelbrot (1963) puis Fama (1965) proposèrent la distribution Lévy-stable, dont les propriétés sont très proches de celles des distributions empiriques à queues lourdes, comme alternative pour modéliser les séries financi...

Centre D’etude & De Valorisation Des Algues

Etude sur l'Agalaxic contagieuse des chèvres et des moutons

Maladies contagieuses non parasitaires-sur une nouvelle méthode de vaccination contre la pasteurellose des bovins et des buffles

Lissage rapide dans des modèles non linéaires et non gaussiens

We consider here the problem of statistical filtering and smoothing in nonlinear non-Gaussian systems. The novelty consists in approximating the nonlinear system by a recent switching system, in which exact fast optimal filtering and smoothing are workable. Our methods are applied to an asymetric stochastic volatility model and some experiments show their efficiency.